НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ КАЗАХСТАНА. Декабрь 2014 года. Преамбула. Начиная с 2006г., Национальный Банк Республики


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.









О
О
Т
Т
Ч
Ч
Е
Е
Т
Т


О
О


Ф
Ф
И
И
Н
Н
А
А
Н
Н
С
С
О
О
В
В
О
О
Й
Й


С
С
Т
Т
А
А
Б
Б
И
И
Л
Л
Ь
Ь
Н
Н
О
О
С
С
Т
Т
И
И


К
К
А
А
З
З
А
А
Х
Х
С
С
Т
Т
А
А
Н
Н
А
А









Декабрь 201
4

года




НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



Отчет о финансовой стабильности Казахстана, декабрь 20
14


ii

Преамбула


Начиная с 2006г., Национальный Банк Республики Казахстан на ежегодной основе
осуществляет подготовку Отчета о финансовой стабильности Казахстана.

Данный выпуск
является девятым.
Отчет за 201
4
г.
, как и предыдущий,

публикуется на основе год
овых
данных

(за 2006
-
2012гг. отчет формировался на основе 9 месяцев)
.


В соответствии с законодательством Республики Казахстан одной из основных задач
Национального Банка Республики Казахстан является содействие обеспечению стабильности
финансовой системы.

Отчет

о финансовой стабильности Казахстана

публикуется в рамках
реализации функций по проведению регулярного мониторинга макроэкономических и
макрофинансовых факторов, влияющих на стабильность финансовой системы, а также

по

осуществлению макропруденциальн
ого регулирования финансовой системы.


Согласно Меморандуму по вопросам финансовой стабильности, заключенному 10
ноября 2007г. между Правительством Республики Казахстан,
Национальным Банком
Республики Казахстан
и Агентством Республики Казахстан по регулиро
ванию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций:


«финансовая стабильность определяется как отсутствие диспропорций в экономике,
которые могут привести к последующей негативной коррекции финансовых рынков,
возникновению системного кризиса и нес
пособности финансовых институтов обеспечивать
бесперебойное функционирование финансовой системы, а также поддерживать деловую
активность реального сектора экономики»


В рамках Отчета о финансовой стабильности Казахстана, являющегося одним из
инструментов к
омплексного анализа системных рисков, осуществляется оценка следующих
аспектов, определяющих финансовую стабильность:

(1)

насколько финансовые ресурсы эффективно и своевременно перераспределяются
между теми, кто сберегает и инвестирует деньги;

(2)

осуществляется л
и адекватная оценка и эффективное управление рисками;

(3)

могут ли финансовые шоки быть поглощены финансовой системой без существенных
потрясений.


Отчет о финансовой стабильности Казахстана ориентирован на участников
финансового рынка, а также аудиторию, заи
нтересованную в проблематике финансовой
стабильности.
Национальный Банк Республики Казахстан
ставит задачу по распространению
результатов исследований и анализа рисков, а также специальных исследований в области
финансовой стабильности.


Отчет о финансовой стабильности Казахстана, декабрь 20
14


iii

Оглавление



I.

Основные выводы

1




II.

Макроэкономическая и финансовая конъюнктура

6

2.1

Макроэкономическая среда и факторы ее устойчивости

6

2.2

Роль и концентрация финансового сектора

1
8


2.2.1
Тенденции
развития финансовых отношений

1
8


2.2.2
Концентрация в бан
ковском и страховом секторах

21

2.3

Рынки реальных и финансовых активов

23


2.3.1
Рынок недвижимости

23


2.3.2

Валютный и денежный рынки

2
8


2.3.
3

Состояние рынка ценных бумаг

3
4

III.

Риски институтов и инфраструктуры финансового
посредничества

4
0

3.
1

Риски банковского сектора

4
0


3.1.1 Риск
-
профиль

4
0


3.1.2 Кредитный риск

5
4


3.1
.
3
Риски, связанные со структурой ликвидности и фондирования

6
7


3.1.4 Валютные риски

7
5


3.1.
5

Достаточность капитала

7
8


3.1.5.1

Декомпозиция капитала: каналы измене
ния
достаточности капитала

7
8


3.1.5.2

Стресс
-
тестирование устойчивости банковского
сектора

8
3

3.2

Риски небанковского сектора

8
7


3.2.1 Страховой сектор

8
7

3.3

Платежные системы

9
3


3.3.1
Национальные платежные системы Казахстана

9
3


3.3.2
Альтернат
ивные платежные механизмы

9
6

3.4

Регулирование финансовой системы и управление рисками

98


3.4.1 Совершенствование регулирования деятельности финансовых
организаций

98


3.4.2
Деятельность Совета по финансовой стабильности и развитию
финансового

рынка Ре
спублики Казахстан

10
2


3.4.3 Макропруденциальные аспекты регулирования

10
3

IV.

Приложение

11
3


Индикаторы финансовой устойчивости Казахстана

11
3


Список основных индикаторов, сигнализирующи
х

о начале периодов
накопления контрциклического буфера и его
использования


1
1
4


Отчет о финансовой стабильности Казахстана, декабрь 20
14


iv

Боксы



Бокс 1

Модель GVAR оценки влияния макропеременных стран
торговых партнеров на казахстанскую экономику

7

Бокс 2

Сценарный прогноз платежного баланса на 2015
-
2017гг.

(по состоянию на апрель 2015г.)

15

Бокс 3

Анализ краткосрочн
ой реакции рынка на проведение
корректировки обменного курса тенге в феврале 2014г.

29

Бокс 4

Структурные параметры валютного спот рынка КФБ в 2014г.

29

Бокс 5

Анализ торгов на биржевом рынке акций в 2014г.

3
5

Бокс
6

Комплекс законодательных мер НБРК по

снижению NPL в
банковском секторе

57

Бокс
7

Развитие новых продуктов в сегменте краткосрочного
потребительского кредитования (pay
-
day lending)

6
2

Бокс
8

Норматив ликвидности Liquidity coverage ratio стандартов
Базель III

7
1

Бокс
9

Внедрение контрциклического буфера капитала в Казахстане

8
1

Бокс
1
0

Методология стресс
-
тестирования рыночного риска банков

87

Бокс 1
1

Анализ отдельных показателей сегмента беззалогового
розничного кредитования

10
5

Бокс 1
2

Международный опыт регулировани
я системообразующих
банков

1
0
8


























Отчет о финансовой стабильности Казахстана, декабрь 20
14


v

Список сокращений и аббревиатуры:


АО


акционерное общество

Банк / БВУ


банк второго уровня

БКБН


Базельский комитет по банковскому надзору

ВВП


валовой внутренний продукт

ВЛА


высоколиквидные ак
тивы

ГЦБ


государственные ценные бумаги

ЕАЭС


Евразийский экономический союз

ЕНПФ


АО «Единый накопительный пенсионный фонд»

ЕРЦБ


АО «Единый регистратор ценных бумаг»

ЕС


Европейский Союз

ЕЭК


Евразийская экономическая комиссия

ИВ


иностранная валю
та

ИХХ


индекс Херфиндаля
-
Хиршмана

КОД


коэффициент оборачиваемости денег

КОИ


композитный опережающий индикатор

КСИ


композитный совпадающий индекс

КС МНЭ РК


Комитет по статистике Министерства национальной экономики
Республики Казахстан

КФБ


АО «К
азахстанская фондовая биржа»

КФГД


АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»

КЦМР


Республиканское государственное предприятие «Казахстанский
центр межбанковских расчетов»

МВФ


Международный Валютный Фонд

ММВБ


Московская межбанковская валютная
биржа

МНЭ РК


Министерство национальной экономики Республики Казахстан

МРП


месячный расчетный показатель

МСБ


малый и средний бизнес

МСПД


Межбанковская система переводов денег

МСФО


Международные стандарты финансовой отчетности

МФО


международные ф
инансовые организации

МФРК


Министерство финансов Республики Казахстан

МЮРК


Министерство юстиции Республики Казахстан

НБРБ


Национальный банк Республики Беларусь

НБРК


Национальный Банк Республики Казахстан

НДС


налог на добавленную стоимость

Нерабо
тающие
займы

(NPL)


займы, по которым имеется просроченная задолженность по
основному долгу и/или по начисленному вознаграждению более
90 дней

НМП


норматив достаточности маржи платежеспособности

НСКРБ


Национальный статистический комитет Республики Бела
русь

НФРК


Национальный фонд Республики Казахстан

НЦБ


негосударственные эмиссионные ценные бумаги

ОВП


открытая валютная позиция

ОУСА


дочерняя организация банка, приобретающая сомнительные и
безнадежные активы родительского банка

ПКЛ


показатель кра
ткосрочной ликвидности

ПФИ


производные финансовые инструменты

РЦБ


рынок ценных бумаг

СК


собственный капитал

СМК


Система межбанковского клиринга

Отчет о финансовой стабильности Казахстана, декабрь 20
14


vi

СП


ссудный портфель

СФС


Совет по финансовой стабильности и развитию финансового
рынка Республики Каз
ахстан

США


Соединенные Штаты Америки

ТОО


товарищество с ограниченной ответственностью

ТМЦ


т
оварно
-
материальные ценности

ФЛ


физические лица

ФПК


АО «Фонд проблемных кредитов»

ФСГС


Федеральная служба государственной статистики

ЦБРФ


Центральный Б
анк Российской Федерации

ЦДЦБ/Центральный
депозитарий


АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»

ЮЛ


юридические лица

DTI


соотношения суммы задолженности и дохода заемщика
(
Debt

to

Income
)

GSIB


глобально системно
-
значимые

банки

(Global Systemically

Important Banks)

LGD


потери в случае дефолта (
Loss

Given

Default
)

LTD


отношение банковских займов, выданных клиентам, к депозитам
клиентов (
Loan

to

Deposit
)

LTV


отношение займов к стоимости залогового обеспечения по
займам (
Loan

to

Value
)

NDF


бесп
оставочный валютный форвард
(non
-
deliverable forward)

PD


вероятность

дефолта

(Probability of Default)

PDL


кредитование до зарплаты (
P
ay day lending)

ROA


рентабельность активов
(
)

ROAA


рентабельность средних активов
(Return on Averag
e Assets)

ROE


рентабельность капитала (
R
eturn on
E
quity)

долл.


доллар

ед.


единица

кв.м.


квадратный метр

млн.


миллион

млрд.


миллиард

п.п.


процентный пункт

руб.


рубль

тг.


тенге

трлн.


триллион

тыс.


тысяча

чел.


человек



Приложенные файлы

  • pdf 36512033
    Размер файла: 473 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий